Ειδικά θέματα οικονομετρίας

6 Ειδικά θέματα οικονομετρίας 2 Στασιμότητα ................................................................................. 37 2.1 Εισαγωγή ................................................................................................................ 37 2.2 Έλεγχοι της στασιμότητας ...................................................................................... 38 2.2.1 Γραφικές παραστάσεις ............................................................................... 38 2.2.2 Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ....................................................................... 41 2.2.3 Συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης ......................................................... 43 2.2.4 Εκτίμηση της τάσης ................................................................................... 44 2.3 Διαγραμματική απεικόνιση των συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης - μερικής αυτοσυσχέτισης ...................................................................................................... 45 2.4 Έλεγχοι των συντελεστών της αυτοσυσχέτισης ..................................................... 47 2.4.1 Μεμονωμένοι έλεγχοι των συντελεστών αυτοσυσχέτισης ......................... 47 2.4.2 Έλεγχοι των συντελεστών αυτοσυσχέτισης από κοινού ............................ 48 2.5 Εμπειρική εφαρμογή των ελέγχων της στασιμότητας ............................................ 50 3 M οναδιαία ρίζα ............................................................................. 65 3.1 Εισαγωγή ................................................................................................................ 65 3.2 Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα .................................................................................... 66 3.2.1 Έλεγχος των Dickey-Fuller (DF) ............................................................... 66 3.2.2 Επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller (ADF)....................................... 69 3.2.3 Έλεγχος των Phillips-Perron (PP) .............................................................. 81 3.2.4 Προβλήματα του ελέγχου των Phillips-Perron με το μέγεθος του δείγματος ............................................................................................. 84 3.2.5 Ομοιότητες και διαφορές των ελέγχων ADF και ΡΡ .................................. 84 3.2.6 Έλεγχος των Kwiatkowski, Phillips, Schmidt και Shin (KPSS) ................ 92 3.2.7 Η γενικευμένη μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων των Dickey-Fuller (DF-GLS) ........................................................................... 99 3.2.8 Ο έλεγχος του βέλτιστου σημείου των Elliott, Rothenberg και Stock (Elliott, Rothenberg και Stock (ERS) Point Optimal Test ) .......... 105 3.2.9 Έλεγχος των Ng-Perron............................................................................ 110 3.2.10 Φασματική εξίσωση των καταλοίπων ...................................................... 115 3.3 Μη γραμμικός έλεγχος της μοναδιαίας ρίζας ....................................................... 117